Thread: InsomiaFX相关双重对冲EA

3附件你好，

这个EA已经通过Exness测试过。你需要一个提供抵消对冲的经纪人。经纪商兼容性：EA称之为AUDUSDm等货币对。将EA中的m替换为您的经纪商代码。



相关双重对冲EA系统以这种方式工作：

AUDJPYCADJPY在1年内有90％左右的相关性，这很好。在这一天它变化很大。打开一个100.000美元的模拟账户将EA添加到AUDJPY图表，时间表无关紧要
EA会做：打开对冲AUDJPYCADJPY（2个订单 - 对1）打开对方相同的订单（对2），保证金现在为0，我们有一个..嗯..相关双重对冲！
在保证金0的情况下，我们有一个非常好的缓冲区以减少跌幅，并且由于两对，我们增加了两次达到TP的机会。只是交换是消极的。

例如，每个订单为40手，TP（止盈）点为每对1000美元。

一旦相关性变得疯狂并且一对达到TP，将获得利润。像一个订单是-1000，另一个订单是 2000。这双将被关闭并重新创建。这发生在每天5-10x左右。

由于双重对冲，缩编将自动停止。在这个例子中不超过20％左右。


非常好的互动关系图：

http://www.myfxbook.com/forex-market.../AUDJPY-CADJPY

http://www.myfxbook.com/forex-market/correlation


每天约80美元的掉期损失，每笔订单40手。如果您禁用Pair 2并从而为Pair 1支付保证金，则Swap将变为ca的利润。每天120美元或约3000美元/月。无论何时达成，配对1仍将获得1000美元的目标价。

要做的事情：检查EA是否存在错误如果系统具有长期的意义，请测试系统？向EA添加相关公式（主要完成）根据最后X分钟的相关性定义完美的订单入口点添加与股票收益相关的基于批次的复合数据以提高此数值。
随着AUDCAD每过去2.5年的波动幅度为8％左右，我添加了代码来根据每对货币的相同美元价格调整批量。但是我发现每天的相关差异高达50％，所以现在调整批量的效果不大。所以代码是不活动的。澳元/加元附近1.00只是放置相同的地段。

我从今天开始在4个Demos上运行，检查这个系统是否工作并发现代码/逻辑错误。

请参阅评论中显示的对和点数的利润。有趣的是看看积分是如何变化的，直到他们达到目标。





Thx阅读和任何反馈。







由于EA经常更新，请在线程中查找最新的EA。

注意：rar包含一个dll，它简单地将MT4进程优先级提升为高。如果您不信任DLL，则不需要它。只需取消注释EA中的相关代码即可。如果你喜欢使用它，把dll放到与terminal.exe相同的文件夹中。需要Windows 7和.NET Framework 4.0。请求来源。

https://www.histoforex.com/attachmen...2229853990.rar

我认为我得到这个EA的问题是使用DLL

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注意：rar包含一个dll，它简单地将MT4进程优先级提升为高。如果您不信任DLL，则不需要它。只需取消注释EA中的相关代码即可。如果你喜欢使用它，把dll放到与terminal.exe相同的文件夹中。需要Windows 7和.NET Framework 4.0。请求来源。

我有XP，我不知道如何取消注释EA中的相关代码。

1附件有数据可以分享...这是过去85个月的收盘时间。

我喜欢相关的想法....但是谁知道这些对冲货币的保证金为零的经纪商接受美国客户？那么，TP是否大约3-4点？

如果您在另一个国家开设公司并使用该公司向经纪商注册，我认为可以解决美国客户的对冲问题。我通常住在加拿大，但在欧洲拥有一家小公司。类似的概念苹果公司如何避免缴纳最近在新闻中的税收。管理账户也可能是一种方式。 TP是个人选择。你设置的越高，达到它的时间越长，并且越不可能达到它。更好的是3x 1000，然后是1x 2000 ..大多数情况下，这些配对都会在亏损的情况下徘徊，很少会在很短的时间内转化为利润。凭借TP 1000和40手，当订单依次关闭时，它足以承受由于滑动造成的损失。愚蠢的是，我们无法与MT4并行完成订单。我猜TP 2000更安全。只是玩弄它，看看一周左右什么效果最好。在40手，1点是〜400 $，所以它非常重要，快速关闭一对没有延误。此EA在MT4以外的平台上运行得更好，但迄今为止我还没有测试过其他平台。任何建议？今天的Exness Demo服务器似乎不舒服，因为我有几分钟就关闭订单的问题。另一个抵消对冲经纪人是：AFX aka
https://www.supertradingonline.com/en/其他经纪人还有哪些抵消对冲？我现在将测试AFX。否则，我的orderclose代码是越野车。这个EA可以进一步发展。让我们假设一个典型的短线和多头电网交易系统。您可以像往常一样用x点来定义网格宽度，而是将一个短的，长的或者两者都放在一个网格级别上。这是一个相关的双重对冲。我们不关心网格本身，而是关于网格对上的时间差异。基于这一点，我们得到不同的相关性，从每对开始加上不同的价格。我没有分析相关双重套期保值对的最佳进入点的更深层次的机制，但是感觉到随机性在这里会有好处。通过配对更多，我们增加了一次击中TP的机会。如果总订单量保持不变，交易量将相同。

OP中的EA更新 - 修复了OrderClose中的错误 - 重写了代码以在关闭对时打印正确的利润除此之外，我注意到网格交易的行为：如果对1关闭并重新打开，则与Pair 2的距离增加。因此，提款额增加。 为什么？可以说对1的利润为-20.0005.000，因此为15.000。对2将会处于相似的范围内，正好相反，这使DD稳定。这很好，应该如何。但如果让我们假设Pair 2击中TP，情况就会改变。我们获取利润并重新创建一个新的Pair 2.新的Pair 2将会像-1000-1000一样。因此，我们在帐户中存在不平衡，因为我们有更高的DD。这可能导致随着时间的推移DD增加。需要在更长的时间内拆除。这当然不会发生，如果只有1对单独交易。 （只需取消对2码的注释）。如果Pair 2被外包给第二个帐户会怎么样？我已经采取了绿色头脑清洁防双重对冲药丸，所以明天会更多地考虑这个问题..

保持良好的工作问题时间：对1我们购买AJ并购买CJ或购买并出售其他产品？

Pair1 = AUDJPY LONG（1A号订单） CADJPY SHORT（订单1B）= 40手交易正价120 USD日请参阅OP中的截图，显示所有订单以及它们所属的货币对。

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Pair1 = AUDJPY LONG（1A号订单） CADJPY SHORT（订单1B）= 40手交易正价120 USD日请参阅OP中的截图，显示所有订单以及它们所属的货币对。

谢谢。我错过了照片。对不起这是我的错。

我不喜欢对冲交易系统。如果您的交易头寸朝向市场的错误方向，最好减少亏损并开始新的交易分析。 ------
http://www.forexegi.com/2013/05/how-...-payrolls.html