5附件（s）大型和有信誉的经纪人操纵?? W屏幕截图（二进制选项）

在差价合约二元期权交易中，不同的到期时间的标的指数价格不应该相同吗？但为什么这个经纪人的基础价格都不一样？这在接近到期时变得越来越明显。我会发布一些截图，我也有一个视频截图。


截图1，华尔街二元差价合约，2017年3月21日15:20
5分钟：20727.11
20分钟：20738.60
每日：20725.82
（差12.78点）

截图2，华尔街二元差价合约，2017年3月21日15:55
5分钟：20752.90
20分钟：20759.03
每日：20751.67
（7.36点差）

截图3，FTSE 100二元差价合约，2017年6月2日11:45
5分钟：7569.76
20分钟：7570.04
每日：7570.12
（0.36点差价）

截图4，富时100二元差价合约，2017年6月2日11:40
5分钟：7570.10
20分钟：7570.43
每日：7570.56
（0.46点差价）

截图5，FTSE 100二元差价合约，2016年12月5日14时50分
5分钟：6749.84
20分钟：6750.24
每日：6750.24
（0.40分差）


注意：在几个月前更新的新平台中似乎没有注意到这一点。

有没有其他人注意到这一点？或与其他经纪商？