PDA

View Full Version : 裸体选项销售!



gwinidad8304
05-08-2007 16:02, 04:02 PM
卖出短期纽元/日元看涨期权,罢工89.71,到2007年5月14日止15点。

我实际上昨天进入(第一次)实盘交易,但今天决定开始在这里定期发布我的交易。我一直在测试这个策略几个月。如果发生灾难(双人飞过罢工),我会用现货位置来覆盖该选项。

更新(5月8日):三角洲下降速度超过布什的支持率......

更新(5月9日):纽约时段今日美国东部时间晚上6:45发布失业数据。这绝对是确保位置安全的必备手段。

Vewdeday
12-21-2021 13:02, 01:02 PM
卖出短期纽元/日元看涨期权,罢工89.71,到2007年5月14日止15点。我实际上昨天进入(第一次)实盘交易,但今天决定开始在这里定期发布我的交易。我一直在测试这个策略几个月。如果发生灾难(双人飞过罢工),我会用现货位置来覆盖该选项。更新:Delta的下降速度比布什的支持率还要高
那么,请致电@ 89,71。所以你希望价格会下降,我是对的?对不起,我想在这里问一些问题:1.为什么你选择卖裸体电话?是不是太冒险(至少对我来说),如果价格上涨,那么你会有无限的损失。 2.当你卖电话,ATM,ITM或OTM? 3.如果你的电话销售过期,直到过期。对不起,我的英语,希望你明白

vicpkw.846
12-21-2021 14:23, 02:23 PM
想一想这一秒。如果发生灾难,比如价格上涨1000点以上,那么你的执行价格就会上涨。你最终会输掉很大。如果价格足够低以致无法平衡,将无法及时覆盖期权头寸。你将会失去尽可能多的价格并超过执行价格。如果您尝试购买标的物,您将支付更高的价格。在6小时的睡眠时间内,1000点的日元并不罕见。当然,也许你正在计划设置一些买单。但是,如果价格差距显着,它不会有帮助。如果您拨打了电话,您将不得不支付比购买基础服务时多出的金额。我只是分享这个帮助,所以请不要错误的方式。出售裸电话可能非常危险。注:我主要有股票期权的经验,而不是外汇期权。我只在模拟账户上交易外汇期权。坦率

卖出短期纽元/日元看涨期权,罢工89.71,到2007年5月14日止15点。我实际上昨天进入(第一次)实盘交易,但今天决定开始在这里定期发布我的交易。我一直在测试这个策略几个月。如果发生灾难(双人飞过罢工),我会用现货位置来覆盖该选项。更新:Delta的下降速度比布什的支持率还要高

卖出短期纽元/日元看涨期权,罢工89.71,到2007年5月14日止15点。我实际上昨天进入(第一次)实盘交易,但今天决定开始在这里定期发布我的交易。我一直在测试这个策略几个月。如果发生灾难(双人飞过罢工),我会用现货位置来覆盖该选项。更新:Delta的下降速度比布什的支持率还要高

Vewdeday
12-21-2021 15:43, 03:43 PM
...想一想这一秒。如果发生灾难,比如价格上涨1000点以上,那么你的执行价格就会上涨。你最终会输掉很大。弗兰克...
我坦率地同意你的看法,因为卖出电话的弱点,你有无限的损失和利润只有前/月。我害怕差距,不能忍受那个......所以要小心......

查理兹
12-21-2021 17:04, 05:04 PM
出售裸电话可能非常危险。坦率
特别是如果有人正在写nzdusd电话。祝你好运。

vicpkw.846
12-21-2021 18:25, 06:25 PM
Mizzu_x7,DunningDuke,感谢反馈家伙。我也研究了一个等价的承保通话,但保费不会让我看到的少数情况值得。我首先考虑购买底层,然后出售Call。但是,如果货币对比溢价的价格下跌更多呢?即使是支付率最高的波动对,溢价也很小,范围非常小。这对货币在1个月内只能移动一两百点左右,才能盈利。人们如何通过外汇选择赚钱?主要是通过猜测吗?谢谢,弗兰克

hamzaWEY
12-21-2021 19:46, 07:46 PM
啊,很高兴看到在FF交易的一些选项,但很少人知道期权是ole在被覆盖的看涨期权方面的专业知识,并不觉得您必须购买您的期权所用的确切货币的底层证券。一些货币具有高度的相关性,但期权的定价是以不同的隐含波动率。您可能希望从相关货币篮子中寻找最便宜的波动率,并购买一个期权而不是基础。但如果你赤身裸体地进入了这个行业,现在你第二次猜测这个决定,这听起来像你处于一个糟糕的境地,而且对你来说没有任何好的解决方案。你只需要活着出去,并希望从这种情况中学习。

Vewdeday
12-21-2021 21:06, 09:06 PM
Mizzu_x7,DunningDuke,感谢反馈家伙。我也研究了一个等价的承保通话,但保费不会让我看到的少数情况值得。我首先考虑购买底层,然后出售Call。但是,如果货币对比溢价的价格下跌更多呢?即使是支付率最高的波动对,溢价也很小,范围非常小。这对货币在1个月内只能移动一两百点左右,才能盈利。人们如何通过外汇选择赚钱?主要是通过猜测吗?谢谢,弗兰克
被覆盖的电话是什么意思?是否买入期货 卖出呼叫如果价格上涨,您的卖出呼叫将会覆盖您的期货...或买入呼叫 卖出呼叫(最大损失为蔓延)。对我来说,这是昂贵的购买选择外汇因为我没有很多钱对不起,但我真的不知道什么双下降比保费的价格更远...是的,当然,如果u'r在短期头寸的选择1个月是最好的选择,但如果你在多头头寸最好的选择是3-7个月......我认为专业交易者有外汇期权策略,关于我不知道的投机...我希望有人知道关于外汇期权的差距策略,因为目前为止我只知道股票...

gwinidad8304
12-21-2021 22:27, 10:27 PM
那么,请致电@ 89,71。所以你希望价格会下降,我是对的?
究竟。

对不起,我想在这里问一些问题:1.为什么你选择卖裸体电话?是不是太冒险(至少对我来说),如果价格上涨,那么你会有无限的损失。
这是正确的。我选择赤身出售电话,因为我不想为购买电话的安全性(或者如果我卖出看跌期权买入看跌期权)以更高(或更低,如果它是卖出)执行价格的价格卖掉任何溢价。

2.当你卖电话,ATM,ITM或OTM?
绝对没有钱。

3.如果你的电话销售过期,直到过期。对不起,我的英语,希望你明白
我明白了,谢谢你的提问!我设置了一周的到期时间来限制我的曝光。

想一想这一秒。如果发生灾难,比如价格上涨1000点以上,那么你的执行价格就会上涨。你最终会输掉很大。如果价格足够低以致无法平衡,将无法及时覆盖期权头寸。你将会失去尽可能多的价格并超过执行价格。如果您尝试购买标的物,您将支付更高的价格。
谢谢你的提示,弗兰克。我非常了解所涉及的风险,但如果我甚至得知有些事情正在进行中,我会购买一个更高价位的看涨期权(比卖出的看跌期权...)。

在6小时的睡眠时间内,1000点的日元并不罕见。
我为此做好了准备。

当然,也许你正在计划设置一些买单。但是,如果价格差距显着,它不会有帮助。如果您拨打了电话,您将不得不支付比购买基础服务时多出的金额。我只是分享这个帮助,所以请不要错误的方式。出售裸电话可能非常危险。注:我主要有股票期权的经验,而不是外汇期权。我只在模拟账户上交易外汇期权。坦率
这很酷,我非常感谢帮助!我已经向前测试了大约3个月的策略,并且我已经看到了几乎所有的东西。我从我所犯的错误中吸取了教训,但我相信我的战略将长期发挥作用。保持较小的头寸也有助于减少跌幅。

我坦率地同意你的看法,因为卖出电话的弱点,你有无限的损失和利润只有前/月。我害怕差距,不能忍受那个......所以要小心......


特别是如果有人正在写nzdusd电话。祝你好运。
我会!谢谢!

人们如何通过外汇选择赚钱?主要是通过猜测吗?
我同意这一点。

但如果你赤身裸体地进入了这个行业,现在你第二次猜测这个决定,这听起来像你处于一个糟糕的境地,而且对你来说没有任何好的解决方案。你只需要活着出去,并希望从这种情况中学习。
绝对!

gwinidad8304
12-21-2021 23:48, 11:48 PM
更新(5月9日):新西兰失业率如预期的3.8%,高于前一期的3.7%。猕猴桃/日元飙升大约30点左右,然后回落至现在的88.0388.08水平附近。选项位置状态 - 安全。

gwinidad8304
12-22-2021 01:09, 01:09 AM
更新(5月10日):套利交易的轻度平仓(如预期)意味着期权进一步为价外。

gwinidad8304
12-22-2021 02:29, 02:29 AM
更新(5月13日):新西兰零售销售好于预期...纽元/日元从低位跳升约60点。纽约削减(美国东部时间上午10点)只有大约14个小时的路程,在罢工和目前的价格之间,我仍然有大约115-125点的余地。

gwinidad8304
12-22-2021 03:50, 03:50 AM
卖出短期纽元/日元看涨期权,打击89.60,2007年5月21日到期14点。更新(5月14日):仍然对这对货币以及英镑/日元和澳元/日元有中立偏向的偏见。

gwinidad8304
12-22-2021 05:11, 05:11 AM
如果通过购买远期外汇的卖出裸选项来回顾交易者的投注,你能否覆盖自己?在昨天发现了这个奇特的结构。他们有11左右的货币对。范围从每点1 -20个。值得一看可能会消除裸体时的一些风险。
谢谢你的提示!我相信我的经纪人除了香草之外还提供异国情调的选择,但前者并非通过平台立即可用。我可能不得不与经销商一起工作。

gwinidad8304
12-22-2021 06:32, 06:32 AM
卖空澳元/日元看涨期权,触及100.55,于2007年5月28日到期14点。更新2007年5月21日:这对中性看跌情绪。

gwinidad8304
12-22-2021 07:53, 07:53 AM
如果通过购买远期外汇的卖出裸选项来回顾交易者的投注,你能否覆盖自己?在昨天发现了这个奇特的结构。他们有11左右的货币对。范围从每点1 -20个。值得一看可能会消除裸体时的一些风险。
我与我的经纪人核实过,他们不提供异国情调的选择。只有香草的选择,所以这个策略需要我使用另一个经纪人。

gwinidad8304
12-22-2021 09:13, 09:13 AM
更新2007年5月22日:忘了提及我对纽元/日元和英镑/日元持相同观点。我选择澳元/日元是因为本周澳大利亚没有重要的新闻公布。与其他人一样,新西兰元贸易平衡,英国央行会议纪要和英国国内生产总值本周即将公布。到目前为止,这个位置仍然顺畅,随着到期越来越近而浪费掉。对冲订单依然牢固。更新日期:2007年5月23日:随着日元大幅走低,交易价格大幅上涨。双方在罢工的20个点之内。

gwinidad8304
12-22-2021 10:34, 10:34 AM
更新日期:2007年5月24日:日本CPI数据前获利的日元对。

gwinidad8304
12-22-2021 11:55, 11:55 AM
卖出短的英镑/日元看涨期权,触及242.54点,2007年6月4日到期21点。更新2007年5月29日:没有太多报告的立场。英镑/日元下跌至240.50附近,之后反弹一点,现在在241点附近。就业数据帮助日元反弹。如果即将到来的工业生产数据如果是积极的,将会对这对产品产生怎样的影响,这很有趣。

gwinidad8304
12-22-2021 13:16, 01:16 PM
更新日期:2007年6月1日:日元兑加元,澳元和纽元陷于瘫痪。逆转即将来临。盛宝银行建议购买短期看跌期权。就个人而言,我会*考虑*在配对中,我认为这将是最困难的一种价外抛售时间价差,如果我不是很想卖出期权的话。看到会发生什么会很有趣。美国非农就业报告将在几个小时内发布。

gwinidad8304
12-22-2021 14:36, 02:36 PM
售出短期英镑/日元看涨期权,触及243.65点,2007年6月11日到期23点。 6月4日星期一:英镑/日元表现看涨。预计欧洲央行将上调利率,预计英国央行将保持稳定。我考虑过纽元/日元和澳元/日元可能的短期通话,但保费对英镑更具吸引力。随着中国股市在过去几个交易时段大幅下跌,看到套利交易将如何/何时作出反应将会很有趣。更新:自从我开始实施这一战略以来,今天已经过去了一个月。我的帐户增长了13.8%。总累积点数为64.点数百分比统计数据将每月更新一次。虽然英镑/日元超过了罢工(不良),但在价格上涨大约一个小时之前,该选项在早上10点已过期,毫无价值。关闭电话(无双关语意)。

gwinidad8304
12-22-2021 15:57, 03:57 PM
6月6日更新:很高兴我没有卖出NZDJPY的电话。我真的不相信波兰人会率。不久之后,他试图说服汇率下跌......他认为会发生什么?就我的立场而言,这个选择是很深入的,基本上毫无价值。

gwinidad8304
12-22-2021 17:18, 05:18 PM
6月7日更新:市场避险情绪上升促使英镑/日元回调。这个选项是赚钱的。如果我买了看跌期权,那本来是很不错的,但是这个线索不会被称为赤裸裸的期权卖出......我不愿意以很少的时间价值购买期权。

gwinidad8304
12-22-2021 18:39, 06:39 PM
6月9日更新:虽然需要更多研究,但我正在考虑*出售与以下配对之一的深度OTM呼叫:澳元/日元,纽元/美元,纽元/日元,美元/日元和美元/瑞郎。另外*考虑*深OTM对欧元/美元,英镑/美元和美元/加元。我将在周末运行一些数字,然后在星期一下午做出最终决定。进入周末之后,目前英镑/日元的未平仓头寸依然很深。

gwinidad8304
12-22-2021 20:00, 08:00 PM
卖空澳元/日元看涨期权,价格103.59,到2007年6月18日止12点。 RBNZ的干预加上澳大利亚缺乏MME(根据日历)让澳大利亚人相信,至少在本周内,这对货币至少会被淘汰。我*希望*卖出一对NZD货币对(因为波动率会得到更多点),但由于NZDUSD和NZDJPY之间的点差为100-150点,交易的RR没有我想要的那么高。

gwinidad8304
12-22-2021 21:20, 09:20 PM
我把周三的103点休息归因于三重利息。对冲订单依然牢固。

gwinidad8304
12-22-2021 22:41, 10:41 PM
携带怪物进来并*对日元进行了毁灭性的攻击。在批发破坏的壮观展示中,日元随着裤子的下降而坍塌,白色的旗帜在空中挥舞着,可悲的是。但是,那离开了我?长AUDJPY,这是什么!但不久,尽管......一旦期权在周一到期(希望通过我对冲头寸的方式进行平仓),我将关闭所有未平仓头寸。请继续关注......故事还没有结束......你*不会想错过这个!

gwinidad8304
12-23-2021 00:02, 12:02 AM
在不到一周的时间里,为了第二次将携带怪物保持在海湾里,贝尔新鲜出售了他们的货币。即使是大量的猕猴桃也不足以阻止汹涌的喷火兽。与日元几乎一样,他们应该抛出毛病,并屈服于对利率进行无止境的渴望。但是,那离开了我?请继续关注......因为我距离不可避免的......不可避免的...... TERRIFYING结论,也就是......被称为纽约切口。相信我......你确实*不希望错过这个!

gwinidad8304
12-23-2021 01:23, 01:23 AM
女士们,先生们......你们一直在等待的结论!由于期权在价内到期,我在澳元/日元的长仓被撤销。执行价格与入场价格相匹配,因此我在现场甚至突破了......但更重要的是,我保留了出售该选项所得到的溢价。不仅如此,我还在一夜之间收取了利息溢价,这使我的利润略高于我原先预期的水平。现在......最新的仓位:卖出英镑/日元的短仓,击中242.78,于2007年6月25日到期32点。正如你所看到的,这代表了我的战略的根本转变。到目前为止,我只卖出了对随身携带的通话...然而,现在我卖出了一个看跌期权。本周MME几乎没有,我相信这将有利于携带配对。此外,英国央行会议纪要可能会强硬。尽管人们可以说这已经被定价,即使英镑/日元出现调整,我也没有看到它会通过罢工(由于逢低买入)。我们将看到会发生什么。

gwinidad8304
12-23-2021 02:43, 02:43 AM
你打算购买存款借记利差吗?哪个月?你通常买多远?坦率
嘿弗兰克。我可能不会买任何差价或做任何风险逆转。我从未尝试过此策略。如果我这样做了,我可能会在45-60天前出售并购买90天。当波动率较低(如现在)以及价格超买时,投放时间价差很好。我认识的人推荐了风险逆转。后者也是一个很好的策略,但在这种情况下有无限的上行损失(卖出看涨期权,买入看跌期权)。以下是一些投资时间价差和3个月风险逆转的例子,可用于在未来2-3个月内进行放松盈利:卖出澳元/日元99日8月24日19点,买入澳元/日元99日9月24日为61点子3M RR:卖出107电话,买入100卖出加元加元/日元110放入8月24日19点子买入加元/日元110放置9月24日55点子3M RR:卖出118.7买入,买入111.2卖出卖出瑞士法郎/日元98.3 8月24日兑24点买入瑞士法郎/日元98.3 9月24日兑换55点货币供应量3M RR:卖出102.6买入,买入98卖出欧元/日元160.7卖出8月24日卖出44点买入欧元兑日元160.7卖出9月24日为90个点子3M RR:卖出169.5电话,买入160.8卖出英镑/日元237.7 8月24日卖出79点子买入英镑/日元237.7卖出9月24日161点子3M RR:卖出251电话,买入237卖出纽元/日元88.4 8月24日为23点买入纽元/日元88.4卖出9月24日为67点3M RR:卖出97.5买入,买入89.5卖出美元/日元120.7卖出8月24日为53点买入美元/日元120.7 9月24日为101点子3M RR:卖出125.5电话,买入119卖出电汇时间差的价格基于2007年2月底至3月初创造的低点61.8%回撤位以及近期高位。撰写本文时,3个月的风险逆转行动价格大约为22欧元。所有在这里发布的风险逆转都会导致净借记。为了充分融资,我会购买更深入的价外投入。如果我有这个OptionVue软件或类似软件,我就可以计算点差的最大利润(如果这对货币在罢工时到期,就会发生这种情况)。

gwinidad8304
12-23-2021 04:04, 04:04 AM
卖出卖空英镑/日元,触及244.78点,2007年7月2日到期34点。以前的选项过期无效。尽管本周日历活跃一些,但我仍然期待随身携带能继续上行(逢低买入,逢高买入和/或突破新高点)。近期并没有出现逆转的迹象。考虑到在这些水平卖出看跌期权所带来的附加风险,我已将头寸减少了20%。周二,周三和周四对于日元对应该是有趣的。零售销售,工业生产和通胀数据将公布。

vicpkw.846
12-23-2021 05:25, 05:25 AM
ragingbull,非常感谢分享。我仍然在经历这个。这非常有帮助。它看起来像你做日历传播(伟大的战略)。我用作期权的经纪商以美元而非Pips报价。坦率

克里斯安东尼奥
12-23-2021 06:46, 06:46 AM
卖出卖空英镑/日元,触及244.78点,2007年7月2日到期34点。以前的选项过期无效。尽管本周日历活跃一些,但我仍然期待随身携带能继续上行(逢低买入,逢高买入和/或突破新高点)。近期并没有出现逆转的迹象。考虑到在这些水平卖出看跌期权所带来的附加风险,我已将头寸减少了20%。周二,周三和周四对于日元对应该是有趣的。零售销售,工业生产和通胀数据将公布。
您好在哪个平台和经纪商交易这些期权,他们是现金还是期货期权?

gwinidad8304
12-23-2021 08:06, 08:06 AM
ragingbull,非常感谢分享。我仍然在经历这个。这非常有帮助。它看起来像你做日历传播(伟大的战略)。我用作期权的经纪商以美元而非Pips报价。坦率
没问题,任何时候!实际上,不......我不会做任何日历点差,除非展开被确认。我能够看到*两种*美元和点子的选项报价。也许有一种观点你必须改变?我暂时还没有使用IKON的核心选项客户端(但我很快就会发现),所以我不记得他们是如何引用的......

您好在哪个平台和经纪商交易这些期权,他们是现金还是期货期权?
嗨霍华德。谢谢你的问题。我使用合成银行的交易平台进行交易。我将在不久的将来使用IKON Global Markets的核心期权客户。不......我不转换经纪人......我将同时使用它们。

克里斯安东尼奥
12-23-2021 09:27, 09:27 AM
嗨霍华德。谢谢你的问题。我使用合成银行的交易平台进行交易。我将在不久的将来使用IKON Global Markets的核心期权客户。不......我不转换经纪人......我会同时使用它们。[/quote]非常感谢

gwinidad8304
12-23-2021 10:48, 10:48 AM
今天是一个糟糕的一天...不仅双方经历了罢工,我也被我的避险所阻止。

gwinidad8304
12-23-2021 12:09, 12:09 PM
那么,现在是这个月的那个时间。计算帐户中累计点数和百分比增加的时间。自从我开始实施这一战略以来,今天已经过去了两个月。我的账户增长了26.1%。总累计点数为111.上周我的账户遭到了破坏,当时英镑/日元兑换了我的头寸,然后洗了脑筋。对冲按计划进行,限制了我的亏损,但是今天这个选择仍然无效。卖出卖空英镑/日元,触及243.85,于2007年7月9日到期33点。卖出短期纽元/日元看涨期权,触及96.73,于2007年7月9日到期14点。看涨英镑,看跌纽元,日元为中性。因此定位。总的头寸规模(尽管卖出了2个期权而不是1个)比以前的头寸减少了20%......这意味着增加了风险规避。

gwinidad8304
12-23-2021 13:30, 01:30 PM
常见问题解答:您使用什么经纪商来出售期权? Ans:目前综合银行。我会在几天后发现我是否会与IKON Global进行贸易,除了合成。任何更改将张贴在这里。在哪里可以找到更多与期权相关的信息?答:
http://learning.saxobank.com/forex/options/Default.aspx你到底在做什么?答:我根据我认为货币将要移动的方式出售期权。中性看跌,我卖出一个看涨期权,中性看涨,我卖出一个看跌期权。为什么?答:我愿意接受潜在的无限损失(和有限的收益),以换取高概率的交易。无限的损失?!你疯了? Ans:是的。 :你如何对冲? Ans:我用一个点位置覆盖*整个*位置。一个精明的海报指出,在一个快速发展的市场(或更糟的是,一个差距),填充可能是不可能的。在这种情况下,为了防止进一步的损失,我会购买一个执行价格更高或更低的选择权(取决于是否是看涨期权或看跌期权)。目前为止最大跌幅是多少?答案:大约3.7%。

gwinidad8304
12-23-2021 14:50, 02:50 PM
看涨期权纽元/日元,看涨期权仍然开放...英镑/日元进行深度交易。 *编辑*纽元/日元对冲...止损大于预期。更新要遵循。

gwinidad8304
12-23-2021 16:11, 04:11 PM
今天是6月27日的重演。双重过关,期权被套期保值,双双快速反转,止损对冲...这次与新西兰元/日元。根据我的计算,这会使最大跌幅达到8.4%......假设这对货币在到期之前一直处于罢工之下。我将在周日观看任何麻烦迹象。

gwinidad8304
12-23-2021 17:32, 05:32 PM
今天是6月27日的重演。双重过关,期权被套期保值,双双快速反转,止损对冲...这次与新西兰元/日元。根据我的计算,这会使最大跌幅达到8.4%......假设这对货币在到期之前一直处于罢工之下。我将在周日观看任何麻烦迹象。
上午10点期权过期无效。我错误地计算了缩编,因为我重复计算了将要收取的佣金。迄今为止实际的最大跌幅总计为7.68%。该账户自成立以来仍然上涨20.85%。

gwinidad8304
12-23-2021 18:53, 06:53 PM
卖出英镑/美元短线,触及2.0274,于2007年7月16日到期8点。这笔交易的点数很低,因为我选择比我平常更深的钱。通常δ在20-25之间,下面这个时间。

gwinidad8304
12-23-2021 20:13, 08:13 PM
仓位关闭...总亏损(高至低):-27.64%自创建以来的亏损:-5.28%详情稍后...

gwinidad8304
12-23-2021 21:34, 09:34 PM
长话短说......我打破了所有规则并付出了代价......有趣的部分是......如果我单独放弃了战略(即遵循原来的规则),我不会失去任何东西*。由于这一点,已经学到了许多重要的经验教训......所有这些都已经被纳入了我的战略的略微修改版本中。虽然我在7月16日星期一进入了最新的交易,但我没有机会发布到现在。卖空纽元兑日元,触及91.91,于2007年8月15日到期21点。顺便说一下,我错误地计算了自成立以来的总缩减和缩编。这些数字应分别为-25.55%(峰谷)和-2.55%(起始余额)。从现在开始每笔交易结束后,后面的数字将被更新。前者,只有在另一个总的跌幅超过这个数字的时候。

克里斯安东尼奥
12-23-2021 22:55, 10:55 PM
你好ragingbull在你的一篇文章中,你说你用现货仓位对冲你的期权头寸;当价格超过执行价格时你是否进入现货位置,或者从一开始就进入现货位置?

gwinidad8304
12-24-2021 00:16, 12:16 AM
你好ragingbull在你的一篇文章中,你说你用现货仓位对冲你的期权头寸;当价格超过执行价格时你是否进入现货位置,或者从一开始就进入现货位置?
嘿霍华德,很好的问题。我在开仓后立即以执行价格或接近执行价格创建入场止损单。如果完成止损订单附加到止损单,我也会发出一个有条件的。当它们被触发时,我根据是卖出一个看涨期权还是卖出(分别)在相距一定距离的情况下发出相应的止损单。希望这回答你的问题。

克里斯安东尼奥
12-24-2021 01:37, 01:37 AM
嘿霍华德,很好的问题。我在开仓后立即以执行价格或接近执行价格创建入场止损单。如果完成止损订单附加到止损单,我也会发出一个有条件的。当它们被触发时,我根据是卖出一个看涨期权还是卖出(分别)在相距一定距离的情况下发出相应的止损单。希望这回答你的问题。
谢谢回复;所以在这个阶段,如果市场出现掉头,你的风险就是进入止损点,这通常会停止多久?我将相同的程序应用于期货的日期选项。目前我已经卖出8月3日的电话,罢工只有100点。我使用FOP,因为差价不超过3点,因为现金兑换10点,并有机会滚动到下一次罢工或到期。我也很乐意从积极的互换中受益。

gwinidad8304
12-24-2021 02:57, 02:57 AM
谢谢回复;所以在这个阶段,如果市场出现掉头,你的风险就是进入止损点,这通常会停止多久?
那是对的。根据修改后的规则,我试图设置停止在每月ATR的7.5%-10%左右,取决于配对。

我将相同的程序应用于期货的日期选项。目前我已经卖出8月3日的电话,罢工只有100点。我使用FOP,因为差价不超过3点,因为现金兑换10点,并有机会滚动到下一次罢工或到期。我也很乐意从积极的互换中受益。
优秀!我也想看看期货的选择。保证金要求是什么样的?

克里斯安东尼奥
12-24-2021 04:18, 04:18 AM
那是对的。根据修改后的规则,我试图设置停止在每月ATR的7.5%-10%左右,取决于配对。优秀!我也想看看期货的选择。保证金要求是什么样的?
所有期权和其他工具的利润都列在这里,请选择:tradinggt;保证金:
http://www.interactivebrokers.com要么
http://www.interactivebrokers.co.uk对于日元,这是2430美元

vicpkw.846
12-24-2021 05:39, 05:39 AM
ragingbull94mtx,你还在使用这个策略吗?我很好奇这是长期工作还是缺点。谢谢,弗兰克

vicpkw.846
12-24-2021 07:00, 07:00 AM
您是如何处理卖出英镑/日元的电话的?你打算卖掉话费还是现在放?坦率

女士们,先生们......你们一直在等待的结论!由于期权在价内到期,我在澳元/日元的长仓被撤销。执行价格与入场价格相匹配,因此我在现场甚至突破了......但更重要的是,我保留了出售该选项所得到的溢价。不仅如此,我还在一夜之间收取了利息溢价,这使我的利润略高于我原先预期的水平。现在......最新的仓位:卖出英镑/日元的短仓,击中242.78,于2007年6月25日到期32点。正如你所看到的,这代表了我的战略的根本转变。到目前为止,我只卖出了对随身携带的通话...然而,现在我卖出了一个看跌期权。本周MME几乎没有,我相信这将有利于携带配对。此外,英国央行会议纪要可能会强硬。尽管人们可以说这已经被定价,即使英镑/日元出现调整,我也没有看到它会通过罢工(由于逢低买入)。我们将看到会发生什么。

女士们,先生们......你们一直在等待的结论!由于期权在价内到期,我在澳元/日元的长仓被撤销。执行价格与入场价格相匹配,因此我在现场甚至突破了......但更重要的是,我保留了出售该选项所得到的溢价。不仅如此,我还在一夜之间收取了利息溢价,这使我的利润略高于我原先预期的水平。现在......最新的仓位:卖出英镑/日元的短仓,击中242.78,于2007年6月25日到期32点。正如你所看到的,这代表了我的战略的根本转变。到目前为止,我只卖出了对随身携带的通话...然而,现在我卖出了一个看跌期权。本周MME几乎没有,我相信这将有利于携带配对。此外,英国央行会议纪要可能会强硬。尽管人们可以说这已经被定价,即使英镑/日元出现调整,我也没有看到它会通过罢工(由于逢低买入)。我们将看到会发生什么。