甚至不接近底部！

[gewoxnwooxn76]

由于以下原因，我们不太可能达到与2003年相同的水平。

1）当时信贷市场呈现流动性，同时对冲基金的杠杆率增加至1:30左右。

2）200 EMA以上的股票是死平（死牛的最终迹象），2002 - 2003年则不然。


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3）Rydex现金流相对看涨，远不及SP500止损创出的支撑位。 （在2003年出现了一次失误，指向最后一头公牛仍在继续投降）。


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2）盈利下降如此之快，以至于市盈率正在趋同（甚至没有发生在'29）。市盈率现在是28！在此结束之前，请注意另一个10月风格的崩溃。熊市反弹可能要短得多，就像1930年大萧条时期那样。


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[阿拉诗阿格斯蒂娜]

这是我看到的双顶吗？

[gewoxnwooxn76]

这是我看到的双顶吗？
有些人说，我们可以看到20世纪70年代的价格......我看到我们走向深渊。

[阿拉诗阿格斯蒂娜]

这只意味着我们需要改变我们的交易方式。我希望您的系统不仅限于买/卖交易。衍生品让我赚了很多钱 - 即使投资时间更长。

[阿凤茜娜婀内丽卡]

嘿fxterrapin你去了马里兰大学吗？我同意我们并非都接近这个烂摊子的底部。从历史上看，市盈率仍然太高，无法称之为底部。

[阿凤茜娜婀内丽卡]

我希望您的系统不仅限于买/卖交易。
虽然我无法与一个自称为交易神童的18岁的头脑竞争，但我还没有找到一种在没有买卖的情况下进行交易的方式......在任何市场中。但话说回来，我只做了23年。

[阿拉诗阿格斯蒂娜]

我显然没有使用正确的单词。但我正在提及交易衍生品。我想到了期权交易。对任何市场的开盘和看涨都是一个开始。

[达尔西]

虽然我无法与一个自称为交易神童的18岁的头脑竞争，但我还没有找到一种在没有买卖的情况下进行交易的方式......在任何市场中。但话说回来，我只做了23年。
我认为他谈论的是交易波动性，而不是价格方向。根据年轻神童的说法，他在期权结构（跨栏）上的交易记录达到了100％，连续50名获胜者中有50人获胜，这真是令人难以置信的事情，而且在我作为期权做市商的这些年里我没有听说过这种情况。 。显然，当交易跨越时，人们仍在购买或出售资产，在这种情况下，隐含波动率与实现的波动率相对应。如果你认为实现的成交量将高于市场上引用的隐含数字，那么你买入跨骑并且走多头等等......

[阿拉诗阿格斯蒂娜]

显然，当交易跨越时，人们仍在购买或出售资产，在这种情况下，隐含波动率与实现的波动率相对应。如果你认为实现的成交量将高于市场上引用的隐含数字，那么你买入跨骑并且走多头等等......
这是让我头晕的东西。我不确定你习惯了什么，但是6年内的52次交易对我来说相当渺茫，我通过期权赚的钱肯定不是我能靠的钱。 Gammase1，我想我解释了我的egy，我在到期前至少一年购买美国期权，盈亏平衡要求价格仅比行权价格移动5％。那些机会我并不总能找到。但是当我这样做时 - 我无法解释它 - 但它们不会让我失去金钱。欢迎您试试。我主要针对新闻繁重的公司/行业。

[达尔西]

这是让我头晕的东西。我不确定你习惯了什么，但是6年内的52次交易对我来说相当渺茫，我通过期权赚的钱肯定不是我能靠的钱。 Gammase1，我想我解释了我的egy，我在到期前至少一年购买美国期权，盈亏平衡要求价格仅比行权价格移动5％。那些机会我并不总能找到。但是当我这样做时 - 我无法解释它 - 但它们不会让我失去金钱。欢迎您试试。我主要是针对......
您在12岁时交易了第一个选择跨骑？

[阿拉诗阿格斯蒂娜]

您在12岁时交易了第一个选择跨骑？
不是直接的。这是一场股票模拟器竞赛，他们允许期权交易。 （simulator.investopedia.com）如果你想算实况数字。自从我16岁以来，共有31个现场选择跨越。开启：谷歌 - 两次航空公司股票在油价热潮期间石油公司Apple Banks

[gewoxnwooxn76]

嘿，你去了马里兰大学吗？
大声笑。你为什么要问？
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[gomwz]

1附件ES
https://www.histoforex.com/crypto-trading/77-pop-alerts-needed.html

[Egamin]

这是让我头晕的东西。
它实际上非常简单（好吧......无论如何都是术语）。期权具有预期的波动性，内置于价格中。它是这样做的，所以编写选项的人可以赚钱。对于购买选项的每个人来说，必须使用底层安全性来支持它。所以他们基本上写它期待一定程度的运动。这是在价格，执行价格中建立的，被称为隐含波动率。这隐含在价格之内。执行价格是Black-Scholes方程的函数，超出了本文的范围，但你明白了。该等式中的某个位置是预期的波动率水平。实际的市场波动性实际上来自市场。基本上如果市场只是随着预期的隐含波动率而移动，那么你就不会赚钱。你可以在执行价格上实现收支平衡，并在佣金上赔钱，或者这样做。跨越你需要支付2倍的保费（1美元为长期，1美元为短期），所以实际上你必须支付2倍的预期波动率。基本上，通过采取跨越，您认为隐含波动率（已经定价为期权执行价格）与市场不匹配，即：市场将比期权预期更多。由于你基本上是在接受新闻交易，所以你预计人们对新闻的反应将大于对期权的定价。这不是一个坏赌注，特别是考虑到过去几年的市场情况（夸大），但很难说它是否长期有效。至于手头的话题，我认为这也不是底线。在价格确认支撑之前，我没有理由预测牛市。

[阿凤茜娜婀内丽卡]

它实际上非常简单（好吧......无论如何都是术语）。期权具有预期的波动性，内置于价格中。它是这样做的，所以编写选项的人可以赚钱。对于购买选项的每个人来说，必须使用底层安全性来支持它。所以他们基本上写它期待一定程度的运动。这是在价格，执行价格中建立的，被称为隐含波动率。这隐含在价格之内。执行价格是Black-Scholes方程的函数，超出了本文的范围，但你明白了。该等式中的某个位置是预期的波动率水平。实际的市场波动性实际上来自市场。基本上如果市场只是随着预期的隐含波动率而移动，那么你就不会赚钱。你可以在执行价格上实现收支平衡，并在佣金上赔钱，或者这样做。跨越你需要支付2倍的保费（1美元为长期，1美元为短期），所以实际上你必须支付2倍的预期波动率。基本上，通过采取跨越，您认为隐含波动率（已经定价为期权执行价格）与市场不匹配，即：市场将比期权预期更多。由于你基本上是在接受新闻交易，所以你预计人们对新闻的反应将大于对期权的定价。
这些语句中有足够的错误来启动一个全新的线程。我会建议任何想要学习选项的人不要从这种错误信息开始。我不会浪费我周日早上的纠正所有错误。我找不到你说得对的单一概念。

[Egamin]

这些语句中有足够的错误来启动一个全新的线程。我会建议任何想要学习选项的人不要从这种错误信息开始。我不会浪费我周日早上的纠正所有错误。我找不到你说得对的单一概念。
叹。感谢批评。既然你不想澄清，也许Gamma会。但仅仅是为了记录...我说了以下内容：1。期权带有内置的波动性（通过当前价格和定价模型）.2。否则，为什么要写它们？ 3.隐含波动率是预期的运动水平。罢工价格是Black Scholes方程的函数。 5.实现的波动性实际发生（或发生）。如果价格没有移动以支付执行价格，那么很难赚钱。跨式是对波动性的赌注。跨式运动需要双方支付溢价。 9.为了赚钱，股票必须移动到足以支付执行价格。那么呃，哪些不是我做对了？如果你不打算添加一个帖子，我的意思是认真的，为什么要评论？

我会建议任何想要学习选项的人不要从这种错误信息开始。
教授，显然没有人试图在这里教课。

[oxwkel83]

我希望上周会有更积极的结果继续下去

[yulanaming]

我希望上周会有更积极的结果继续下去
我认为下周将为我们保留一些新的股票市场最低价

[yggep6]

虽然我无法与一个自称为交易神童的18岁的头脑竞争，但我还没有找到一种在没有买卖的情况下进行交易的方式......在任何市场中。但话说回来，我只做了23年。

https://www.histoforex.com/attachments/1529220920.png

[Alienwawwz]

那么有什么人对vix的看法呢？我们有一个很好的大小反弹，但vix还没有取出40级......我知道这种反弹已经出现了一些不稳定的举动，但我预计vix下跌的幅度超过考虑我们已经上涨了这个最近的短期/中期底部有25％。

[lohemio888]

叹。感谢批评。既然你不想澄清，也许Gamma会。但仅仅是为了记录...我说了以下内容：1。期权带有内置的波动性（通过当前价格和定价模型）.2。否则，为什么要写它们？ 3.隐含波动率是预期的运动水平。罢工价格是Black Scholes方程的函数。 5.实现的波动性实际发生（或发生）。如果价格没有移动以支付执行价格，那么很难赚钱。跨式是对波动性的赌注。一个跨骑......
你确实希望波动率会增加但你并没有在波动率方面获得收益，因为通常情况下这已经是已经定价的。你在看跌期权和看涨期权之间获得了收益。当你采取跨骑时，这是一个赌注，价格将朝着一个方向或另一个方向移动，但你不知道哪一个（例如当价格达到年度主要阻力时，它可以反弹或刺穿并继续）在这种情况下，你输掉了另一个期权并获得另一个期权，但是在达到执行价格后，预期的回报就会出现。 http://i.investopedia.com/inv/dictio...s/straddle.gif

[Egamin]

你确实希望波动率会增加但你并没有在波动率方面获得收益，因为通常情况下这已经是已经定价的。你在看跌期权和看涨期权之间获得了收益。
谢谢回复。如果您在单一期权方面工作，只有当价格超过行使价时，您才会赚钱吗？为了实现这一点，价格是否需要超出预期？我的意思是，如果价格只移动1点，并且这不会涵盖到期时的罢工，那么选择是没有价值的不是吗？我知道，当一个选项被写入时，它已经完成了波动性。随着时间的推移，期权的隐含波动率会根据价格而变化，但是期权所写的波动性没有改变吗？

当你采取跨骑时，这是一个赌注，价格会朝一个方向或另一个方向移动，但你不知道哪一个（例如当价格达到年度主要阻力时，它可以反弹或刺穿并继续）
点头。必须采取足够的措施来支付两种选择的保费，不是吗？

在这种情况下，您会失去一个期权并获得另一个期权，但是在达到执行价格之后会出现预期的回报。
风险是价格根本没有变动，或者只是继续变动。当然，如果你期望价格范围那么你可以卖出期权而不是买它们。

那么有什么人对vix的看法呢？我们有一个很好的大小反弹，但vix还没有取出40级......我知道这种反弹已经出现了一些不稳定的举动，但我预计vix下跌的幅度超过考虑我们已经上涨了这个最近的短期/中期底部有25％。
人们仍然非常情绪化。它是情感的一种方式，然后是另一种方式。现在它在情感上看涨，但这背后没有任何逻辑。它是哦，它向上移动，快速，购买！这是一个追逐激光指针。我一直在告诉人们，在另一次摔倒之前，这表现得像个临时的助跑。但当然没有人知道，直到我们得到某种方式的确认。

[AnaWegw]

2附件我认为我们正对抗一些重大阻力。我当然不会购买这个级别。请注意，当我们接近两个指数上的阻力区域时，我们有下降的低点和下行移动量增加和成交量减少。这表明对推动阻力的兴趣不大。我根本不相信这种集会。我想要一个更容易识别的触底模式，我认为由于这些原因，我们会退缩，除非发生一些重大变化。
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[AnaWegw]

4附件未能提高SR以上是一件全球性事情。我认为，基于这些指数的位置，我们很快就会走向新的低点。如果我们放大并仔细观察，我们可以看到这种反弹一直在减少每个主要指数的成交量。价格与成交量有所不同。每当我们接近SR时，音量一直很轻，并且完全没有努力推进。请注意道琼斯20（运输）通常的领导者甚至没有达到SR我仍然不是买家，很快就会考虑卖出这个，除非事情变化很快，比如在第二天左右。我们现在在Apex，本周的第一部分将是关键。我的前景是熊势。
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[Aafwi]

这种对美元的最新飙升只是暂时的。石油价格会下跌。大满贯赛将兑美元汇率下跌，我将储备各种基本商品（实际上是子弹）。经济崩溃甚至还没有发生。我会想念这个论坛和外汇，最重要的是，当人们习惯把别人视为人时，我会想念。祝你好运。