2附件你好女士们和男士们
我目前正在测试一个想法。
简单地说这是一个波动突破系统。
这个想法是运行在多种货币和多对货币上。
第一个问题
我一次只能运行一个回测,然后从“结果”选项卡中提取单个交易,方法是将它们全部复制到Excel中。
我到目前为止所做的Excel文件是安排Type列仅显示SL TP。请注意,我正在使用追踪止损,所以我有很多SL,实际上它们都是盈利的。
我的问题是以下我对excel不太擅长)
有没有可能将多个此类报告输入到Excel文件中?
很明显,我可以复制并粘贴它。这个想法虽然有一个图表,我可以看到所有策略的图表,然后看看每个图表如何影响一个共同的平衡。
到目前为止,这是有问题的,因为我的时间专栏没有显示每个时间点,而只是每次EA交易。这意味着它有差距。
当然,报告1与报告2相比,这些差距并不相同。所以我在考虑是否无法建立一个通用的时间表,包括所有的日/时/周/等等,然后显示个别的平衡点每个具体报告。
我想看到的是不同策略之间的相关性。
我附上了一个(失败的)测试运行的例子,所以你可以看到我的意思。
https://www.histoforex.com/attachmen...609024237.xlsx
我相信还有其他的可能性来看相关性。我认为来自StrategyQuant的人有一个工具可以做到这一点,但如果有另一种方式,花费1500美元并不是我准备好的。
第二个问题
关于回测,我想听听一些想法。目前我有一个编码的想法,但留下了很多开放的参数。
到目前为止,我已经有了Birt的Tickdata套件,所以我从2003年初到今天为主要的配对数据打勾,这非常好。我的背部测试结果给我99%的造型质量,所以我有理由相信我可以信任它。
我一直在这样接近它:
我让一个优化运行,固定的地段,所以我不欺骗自己的资金管理。我让它从2003年到2011年运行,然后我计划让最好的结果与2011年到2016年的数据运行。我现在运行的时间是H1。这需要很长时间:
我做对了吗?这就像一个霰弹枪的方法,说:好吧,这里是基本的想法(这是压缩后波动将在某个点上升),现在告诉我什么是最好的参数在这里。
我不曲线拟合吗?
我是否会避免曲线拟合,通过稍后对样本数据运行最佳结果?
给予逆向更糟糕的条件是有意义的,比如将因数x乘以传播并引入滑点?我可以使用Tick Data Suite做到这一点。
然后再一次,这是一种健壮性测试,但由于无论如何一切都在tickdata上运行,我假设我已经测试过实际差价。
我真的很感激你的投入。非常感谢你。
干杯
尼古拉