感谢汉诺威评论。凭借您的编码经验和广泛的市场知识,我深知你已经在那里做了一些事情Originally Posted by ;
感谢您澄清这些问题。我正在研究它,并会在明天发布我的结果数据。也许我们可以讨论如何使用这些数据。我认为最好的方法是查看5维概率分布(观察到的坑/峰值时间和奖励距离的概率以及0号线交叉和0线时间的概率)。Originally Posted by ;
1附件(S)
我该如何解读它?您是否参考M1(或更高)烛台上的趋势定义?顺便说一句 - 我不认为你使用多维分布,但更多的是在模式识别/分类之后(例如:如果在[x1,x2]滴答和[[y1,y2]内的坑距之间交叉0并且空行已经已经在[z1,z2]时间和贸易之间越过趋势方向,[t1> 0.8],然后交易)。现在我改变了我的代码来纠正错误的假设。这次我看了两个星期之间09:00到10:00(格林威治标准时间)的GU ticks。样本量为GT; 5万,因此足以获得可靠的措施。下面是我刚才所做的:从第i个记号开始,记下它的奖励(打开)看看(i 499)记号而不是奖品(关闭)确定最高和最低剔号奖间隔[i:i 499]首先确定是高还是低发生计算开芯长度和关芯长度(open lt; close:开芯长=开 - 低,关芯长=高 - 关;并且反之亦然,开放GT;关闭)注意高和低的时间(从第一栏开始的#ticks中测量)计算奖金跨越公开奖的频率(在高或低的方向上,取决于最后出现的时间)确定最后一个峰值/底部(高/低)发生方向上最后一个十字叉的时间(再次测量时间点)重复下一个刻度的步骤(刻度i 1) 6项措施的分布情况如下:由于我对交易开放线交叉感兴趣,因此我从统计中删除了0次/奖品,并且仅打印了时间,#开头和奖品的直方图GT; 0.尽管结果与第1页上发布的图像Sis.yphus类似,但我可以看到一些差异。另外还有一些我仍然不明白的区别。为什么要显示峰值和凹坑距离分布与其他地块的X轴相同?为什么高峰时间/距离分布与我的Close wick分布相比有很大不同?怎么样在0线十字架和开放线十字架的区别?如果有人对我的R代码感兴趣,我可以在这里发布它...Originally Posted by ;
2附件最简单的开/关灯芯时间分配应用程序是一个非常古老的想法。我和其他人把它解释为最古老的gag @ FF(Merlin的惊人战略)之一。由于开放式烛芯(每个定义是烛台相反方向的回撤)在蜡烛一生的前半部分发生的概率很高,在蜡烛一生的后半部分发生在密集的烛芯上,因此您可以只看看创建的高/低在上半年,然后买/卖,如果高/低超过。然而,这要求开/关芯时间的发生是彼此独立的,所以发生时间分布确实对我们有利。因此,我创建了一个3D直方图来显示开启和关闭灯芯时间的关系。这对我们有利,因此这个想法可以应用(尽管这不是我对分析的意图)。然而,这是一个合乎逻辑的解释,为什么将每天/每小时/任何TF分成两个细分可能是有用的...... PS:...并且如果最后的x2个蜡烛都没有超过/低于最高/最低那么交易最低/最高线的方向通常是个好主意。
以预期价值加强交易心理 - 如何不再失去这是收入需求职位的延续。我简单地谈到了达到日常目标的期望值,但今天我想谈谈知道您的期望值对您的交易心理有什么好处,尤其是在交易低点系统时。对于那些忘记:预期价值=(奖励*胜率) - (风险*损失率)现在为了让这个数字准确无误,您需要真正验证您的系统,以便您可以信任它提供给您的数据。这个数字很美。如果准确的话,这是你的灵魂最好的朋友,但是,如果不准确,它可能是你最大的敌人。这个数字基本上告诉你你每次与该系统进行交易时所做的,但是像服务业务的LTV(客户的终生价值)或类似的东西。 LTV并不意味着您会为那些确切的客户做出太多的贡献,但这确实意味着,这就是您为每位新客户带来的价值。与EV相同。 EV对任何单一交易的结果都没有任何影响。它只是代表你为每笔交易所做的一切。无论交易风险如何,我交易的一个系统的预期价值为42%。这在交易时提供了巨大的信心,因为只要我正确地进入设置,无论该特定交易的结果如何,我都会在稍后的某个时间点增加42%的风险回到我的账户。如果你知道你的数字并且他们是准确的,那么你实际上从来没有失去交易。
是的,在某些方面,他鼓励使用赌徒的谬论并不好,但在其他方面,我认为这是有道理的。考虑真正的TZ。 (不是分形区域)如果你有一个PTZ形式,而另一个PTZ形成蜡烛后,这就像看着两枚硬币同时在空中翻转,而不是等待第一个着陆,然后翻转第二个。第一个还没有降落(确认),所以如果这是合理的,概率还没有下降。Originally Posted by ;