帖子的介绍/目的
正如它所说,我有一个想法创造一个室内。
唯一的问题是,我的编码技巧不是很好,所以我想知道谁愿意和我一起探索这个想法,并确实为它开发了一些内容?
背景
我在想通过大量的技术分析,我们正在为图表窗口中的单个周期付出代价。
当然它可以很好地运作,但它也是有限的。那么我们走向相反的方向呢?
换句话说,我们如何评估正在运行的周期,将数据提供给MT4。然后要求它根据该数据预测价格。
我的想法不是革命性的。它来自赫斯特波。赫斯特在现代计算机时代之前完成了1700页的课程。
基本上它解释了我们看到的摆动线实际上是如何通过建设性和破坏性的波干扰来解释的。例如,经典的双顶模式只是一个较长的帧波,其中有2个较小的正常正弦波(即规则的上下波)。
这个概念 - 它会起作用。
1)基础
我的建议是,印象允许我们选择某些波浪。当然,波浪可以测量为峰值到峰值或波谷到谷值。只要我们讨论整个波浪,只要它完整的360度,这无所谓。记住这些是正常的上下正弦波至关重要。唯一不常规的波是复合波,即价格波即实际价格或预测价格。
2)这个概念的基础。
因此,我们可能会选择一个长度约为一天,另一个约为一个月,另一个约为一周,另一个约为2小时的波。现在,如果我们定义每个波浪的长度和幅度,根据赫斯特,我们将得到一个看起来像真实价格模式的摆动价格线。
我们将看到的是价格窗口。下面是单独的循环窗口,即每个循环有一个indior窗口。
(记住每个周期都是常规波,如上所述)。
最后,在价格窗口中,我们会看到复合波浪线与价格相对应,并在未来运行,即预测价格。
3)插件/高级方面。
当然,有时外部因素会在市场上产生更大的影响。例如美国非农就业人数。
所以也许我们会有一个加权波系统,例如,NFP的下午可以让其波在复合波的计算中具有更高的权重。
同样,我们可能看到市场开放的更大动作,有时候市场收盘。同样,要考虑增加某些波浪的权重的因素。
请注意,由于赫斯特理论中波浪的复合性质,我们经常发现较小的波浪重复产生较大的波浪,例如4小时波浪给出一个大的4小时波浪转向等等。换句话说,市场的分形性质正在被证明。
4)把它放在一起。
我不打算将它作为一个独立的系统。支持和阻力,经典的价格行动,新闻事件都可以添加。和许多其他系统一样。但这种方法可能会让我们对市场的看法与我们目前使用的不同。
我期待着回复,尤其是那些热衷于编写代码的人。谢谢。