与它的伙伴和忠诚的倡导者有着悠久的历史。有时上下文很重要......所以这就创建了一个上下文来解释为什么这么多不同的趋势跟踪方法会创建类似的长期绩效指标。这里好奇心灵的信息可能有助于理解为什么特定趋势跟随技术不如试图实现的整体过程重要。例如,为什么大多数趋势跟踪策略的Pwin <50%,R:R> 1.5且具有正偏差,为什么趋势追随者与其他交易方法(如均值回归)相比具有相对不稳定的股票曲线?这种波动是表现不佳还是该方法的自然结果?你在这个领域玩得越多......当你处于深度缩减时,这些类型的问题会越多,你就越少关注所谓的重要事实,例如用狙击手精确度来预测条目。对于趋势追随者来说,经验表明,重复应用经过深思熟虑的简单过程和持久耐心总是超越特定技术,但您需要了解不同方法之间的“风格漂移”更多地归因于杠杆作用(例如,位置大小调整)或者只是选择资产的抽奖运气(与方法本身相反).....所以有许多适用的趋势跟随方法,超过大数定律收敛于相当标准和有代表性的表现结果。几乎所有趋势跟踪方法的这一特征可以归因于适用于该方法的广泛类别的规则,例如“减少损失和让利润运行”。Originally Posted by ;