最赚钱的TF - Page 2
2 页面的第 523 页 FirstFirst 123 上一个上一个
Results 11 to 20 of 27

Thread: 最赚钱的TF

  1. #11
    很多优点,加上我自己的我会说较低的时间框架具有较高的潜在利润,因为有更多的移动,但这是否可以实现是另一个明显取决于所使用的egy的问题。

  2. #12
    感谢你的oppinions男孩,我同意你,IMO,在较低的TF你有一个优势,在1小时内你可以上下交易2或3个交易,而在更高的TF你只能在1个方向进行1交易。或者,显然在交易竞赛中(谁将在1个月内达到他账户中的最多%)在声明中我看到他们中的很多人在1号位置使用1分钟或更低的TF(他们的标记为TF)。这种方式看起来最成功......不是吗?谢谢你的回答

  3. #13

    Quote Originally Posted by ;
    我听说剥头皮是最有利可图的交易方式,但谁知道它是否真的如此。基于4H TF而不是1分钟TF不是更有利可图的egy?或者换句话说,TF通常是最有利可图的?
    FX在较低的时间范围内过于嘈杂,而且缺乏有关美国市场上的剥头皮使用的市场动态的信息,如交易量,TICKS等。其次,最重要的是,大多数交易者无论如何都没有正确的心态。如果他们整天花在监视器上,他们往往采取次优交易。剥头皮经常发生的事情是,他们在这里和那里赚了几个小点,然后他们的利润在一次亏损交易中被消灭,他们不想削减(FX可以非常快地移动)。剥头皮的快速行动放大了你的plogical弱点,这就是大多数交易者作为剥头皮而失败的原因,即使他们不会公开承认。 4小时的时间框架有相当干净的趋势,可以持续几天。

  4. #14

    Quote Originally Posted by ;
    或者,显然在交易竞赛中(谁将在1个月内达到他账户中的最多%)在声明中我看到他们中的很多人在1号位置使用1分钟或更低的TF(他们的标记为TF)。这种方式看起来最成功......不是吗?谢谢你的回答
    事实上,那些交易竞赛(我的经纪人最近有一个)跑了3个月,所以一个有1分钟时间的人可以克服这些交易,如果他成功了将比那些只能投入的人更有利可图这三个月的一些交易,但是,问题是,它是否可持续?那个人能继续在1分钟的图表上赢得竞争获胜回报吗?或者它是一把双刃剑,如果事情对他的自己来说不是那么好,他会以相同的相对规模输掉?有趣的是,这些比赛的失败使用了什么时间框架?我猜测丢失的人也使用1分钟图表或类似图表!我密切关注我的经纪人竞争,看到获胜的交易者一周上涨200%,下周下跌70%等等,这很有趣。更高的奖励在不同的努力中吸引更高的风险,笑的是那些没有他们没有的人赢得了一场交易竞赛,但他们一个月一直赚钱,通过寻求更小但更稳定的利润,从长远来看,这使得他们成为赢家。再加上这种复合,即使他们减少了百分比,他们仍然可以比那些100%增加,然后减少50%的人赚100倍。我希望我有道理,我认为这是非常重要的一点。主要是粗体部分

  5. #15

    Quote Originally Posted by ;
    有趣的是,这些比赛的损失使用了什么时间框架?我猜测丢失的人也使用1分钟图表或类似图表!
    是的,你是部分正确的,但是IMO在第一个参与竞争的交易数量约为30-40天,因此20天* 30交易= 600交易/月,证明该人持续盈利是足够的交易数量。 (不只是10或20个行业)另一个词,我不认为另一个月该男子不会做出类似的股权(%)....是的最大的输家是1分钟或更低的tf,但大多数赢家是1分钟或者更低,我的问题是哪个TF是最有利可图的,没有哪个是最大的输家,因此我认为较低的TF是最难交易的,但是最有利可图的......或者? (我想看一些关于这个问题的研究或调查)......你有另一种意见吗? ;-)

  6. #16

    Quote Originally Posted by ;
    FX在较低的时间范围内过于嘈杂,而且缺乏有关美国市场上的剥头皮使用的市场动态的信息,如交易量,TICKS等。其次,最重要的是,大多数交易者无论如何都没有正确的心态。如果他们整天花在监视器上,他们往往采取次优交易。剥头皮经常发生的事情是,他们在这里和那里赚了几个小点,然后他们的利润在一次亏损交易中被消灭,他们不想削减(FX可以非常快地移动)。快的...
    是的,你是对的,但在1分钟TF你不需要只做剥头皮,你可能是盘中交易者但不是剥头皮,在我的情况下我有风险:奖励1:2,5,没有相反......所以它是对我来说足够安全。我知道交易较低的TF要困难得多,但我认为有更大的收益... ;-)

  7. #17

    Quote Originally Posted by ;
    是的,你是部分正确的,但是IMO在第一个参与竞争的交易数量约为30-40天,因此20天* 30交易= 600交易/月,证明该人持续盈利是足够的交易数量。 (不只是10或20个行业)另一个词,我不认为另一个月该男子不会做出类似的股权(%)....是的最大的输家是1分钟或更低的tf,但大多数赢家是1分钟或者更低,我的问题是哪个TF是最有利可图的,没有哪个是最失败者,因此我认为......
    确定如果你能在1m图表上保持一致,那么在更高的时间范围内1分钟将是最有利可图的,因为交易的数量可以使所有事情都相等。但你认为最好的交易者赢得那些比赛吗?还是最幸运的赌徒?很难回答这个问题,但有趣的是看到那些交易者的长期结果。他们在3个月内的500%奖金是否被长期的后续减少压垮了?或者他们真的找到了一种创造简单无视重力的回报的方法吗?

  8. #18
    我同意 。市场条件可能会随时间而变化。作为一个个人的例子,2010年我在欧洲可能出现崩溃的情况下,在2个月内我的年度总回报率约为70%,并且我一直在缩短基于欧元的货币。基于强大的摘要(趋势,SR等)的方法在市场条件不利的时候有更好的机会保持自己,因此保质期更长。交易竞赛是供应商出售其EA的工具,因此无视谨慎的风险管理。在场地的上半部分没有宣传完成;你需要进入前10名,因此有必要采取这样做的风险。如果EA失败,没有问题,供应商可以随时重新包装,并在下一次比赛中试试运气。 IMO是正确的:如果你在短短3个月的时间内测试1,000个EA(这些EA都被调整为尽可能积极地进行交易),那么肯定会有一些特殊的赢家,纯粹是理所当然的。重新剥头皮,我相信它有可能变得有利可图,但许多有抱负的黄牛只低估了价差对其盈亏的重大影响。因此,选择性地进入最强大的预期趋势更为重要。重新确定时间框架,我最喜欢的方法是在最强的趋势线对中找到潜在的低风险条目(例如M15M30)TF,让我的SL达到盈亏平衡,然后让这些交易在任何长达5-10天内完成。并不像听起来那么容易,但却有一些很棒的RR交易。您只需要几个10:1和20:1的交易来弥补拙劣条目的微小损失。

  9. #19
    从统计学角度来说:你的时间范围越小,房屋边缘(点差的影响)就越高;反之亦然。 您的时间范围越小,真正的潜在期望(边缘或缺乏)就会越快地显示在您的结果中;反之亦然。 (
    http://en.wikipedia.org/wiki/Law_of_large_numbers从语言上讲:交易较高的时间框架通常压力较小,反之亦然。 交易时间越长,您的仓位将持续更长时间,因此您对修改仓位设置和偏离原始计划的诱惑的接触将更大;反之亦然。交易时间越长,您通常不太可能过度交易;反之亦然。 需要注意的其他事项:交易较高的时间框架通常需要更高的资本(为了使时间函数的潜在回报值得);反之亦然。交易较高的时间框架通常需要更多地了解市场基本面。

  10. #20
    Quote Originally Posted by ;
    从统计上讲........
    Marv,伟大的职位,一如既往。

发布权限

  • 您不可发布新主题
  • 您不可回复
  • 您不可发布附件
  • 您不可编辑您的帖子
  •  
  • BB代码是打开的
  • 表情符号是打开的
  • [IMG]代码是打开的
  • [视频]代码是打开的
  • HTML代码是关闭的
histoforex网站使用cookie 文字跟踪
histoforex网站使用cookie 文字跟踪,某些设定已经固定。您可以点击此处阅读我们的Cookie使用说明。 请点击右键接受我们的cookies。如果您选择继续使用histoforex网站,我们将认为您接受我们的cookies。