趋势系统EA需要重新测试 - Page 3
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Thread: 趋势系统EA需要重新测试

  1. #21
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    我同意回测试只是测试EA的功能是否有用,我目前正在测试一个模拟账户上的EA,如果我在BT上运行它的时间相同,那么它可以获得良好的利润得出一个完全不同的结果,其中一部分我怀疑是因为EA有一些MTF代码而且BT不能很好地处理MTF。当我对Live帐户上的EA进行测试后,如果我对基本设置感到满意,它可能会再次产生非常不同的结果。演示的前瞻性测试......
    究竟

  2. #22

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    这不是重点。关键在于BT不能告诉你实时交易会给你带来什么。过去的结果不能保证实时结果......
    使用99%刻度数据执行BT时,您将能够使用/设置固定点差。没有人说FT结果会和BT一样好,我所说的是#8220;如果BT结果好,那么FT结果有99%的可能性是好的#8221;。好?你不能有糟糕的BT结果并在FT中取得好成绩。问候

  3. #23

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    我所说的是#8220;如果BT结果好,那么FT结果将有99%的可能性很好#8221;。好?
    假。
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    你不能有糟糕的BT结果并在FT中取得好成绩。
    假。

  4. #24

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    让我告诉你为什么在周开放和周末的回测会给你不同的结果:Backtester使用当前的平台传播。这意味着如果价差在周五收盘时为20点,那么周末的所有回测将以20点差价完成。在市场开放的情况下,如果你围绕新闻发布进行回溯测试并且价差达到50点......你能得到这张照片吗?
    我得到了图片,但是如果你将你的平台与你的经纪人断开连接,那么Spread不会改变。你明白吗 ?您还可以使用工具为测试设置差价。所以我的所有策略测试运行都可以在相同条件下执行,无论日期或时间如何。您知道如何断开终端与经纪人的联系吗?有几种方法,我使用不正确的登录ID,只使用一些随机数进行一次,登录失败,终端断开连接。

  5. #25

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    这不是重点。关键在于BT不能告诉你实时交易会给你带来什么。过去的结果不能保证实时结果......
    所以正向测试也没有帮助,当它完成时,所有的数据使用都来自过去。它确实给出的是在打开,修改和关闭订单,滑点,新闻等时真实模拟延迟。

  6. #26

    Quote Originally Posted by ;
    我得到了图片,但是如果你将你的平台与你的经纪人断开连接,那么Spread不会改变。你明白吗 ?您还可以使用工具为测试设置差价。所以我的所有策略测试运行都可以在相同条件下执行,无论日期或时间如何。您知道如何断开终端与经纪人的联系吗?有几种方法,我使用不正确的登录ID,只使用一些随机数进行一次,登录失败,终端断开连接。
    是的,当然,但测试人员将使用最后的已知传播。如果您的最后一次连接以20的差价结束,则测试人员将使用它进行所有的回溯测试。

  7. #27

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    它确实给出的是在打开,修改和关闭订单,滑点,新闻等时真实模拟延迟。
    这正是重点。无法比较真实交易和回测。

  8. #28

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    假。假。
    为何错误?你可以做得更好。问候

  9. #29

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    为何错误?你可以做得更好。问候
    我已在之前的帖子中回答过。良好的回溯测试不能保证良好的实时交易。糟糕的回测并不能保证糟糕的实时交易。在许多线程中多次讨论过这个问题......

  10. #30

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    我的意思是回测结果无法告诉您将来会发生什么。远期交易是你真正得到的。
    我解释RaptorUK正在做的一点是,前瞻性测试无法告诉你未来你能想到什么。假设你创造了一个egy ......当你第一次进行回测时(比如说你进行了2个月的回测),就像在2个月的前瞻性演示中运行egy一样......你得到的就是你得到的。现在,如果你在过去的两个月中为那些利润做好准备,那么你将在接下来的两个月中运行这个优化的集合......这也是正在运行2个月的前向测试。你得到了你得到的。因此,您在后面测试中运行的任何内容都不会在将来保证相同的结果......并且您在前向测试保证中运行的任何内容都不会导致未来。两者都给出的唯一一点是你可以得到什么。显然,我正在谈论执行良好的反向测试......使用刻度数据并且真正知道自己在做什么。问题是大多数交易者不知道也不了解执行良好背部测试的所有1000个细节。 J.

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